单位根检验

单位根检验

课桌高度-山东大学本科生院

2023年2月18日发(作者：杨旭峰)

⼀阶差分单位根检验_EVIEWS单位根检验

很多模型都需要序列平稳，因此我们在建模之前都需要做变量的单位根检验。单位根检验最常⽤的⽅法就是ADF检验，因此我们以ADF检验

为例演⽰⼀下单位根检验的做法。

以y这列数据为例：

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在单位根检验的设置这块需要确定两个问题：1.必须定义合理的滞后阶数。最佳滞后阶数主要根据AIC准则判定，通常⽅法是当你选择好检

验⽅式，确定好常数项、趋势项选择后，可以从0开始尝试，最⼤可以尝试到7。你⼀个个打开去观察，看哪个滞后阶数使得结论最下⽅⼀

栏中的AIC和SC值最⼩，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。2.可以选择常数项和线性时间趋势，选择哪种形式很重要。单位根是否应该

包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定，若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，若围绕0值上下波动，则没有趋

势项；其⼆，关于是否包括常数项有两种观点，⼀种是其截距为⾮零值，则取常数项，另⼀种是序列均值不为零则取常数项。

本⽂数据选择的最佳滞后阶数是1，有截距项和趋势项，选择好后点击ok.

P=0.9999>0.05，可以看到原序列不平稳，我们对其进⾏⼀阶差分

还是不平稳，进⾏⼆阶差分

P=0.0259<0.05,平稳，说明y是个⼆阶单整序列，写做I(2)。其他⽅法的单位根检验流程同理。

⼩tips:以上全流程是⽐较正规的流程，但是我们在写论⽂的时候会遇到各种情况，按以上做法得不出想要的结果，怎么办呢？野路⼦就是你

去试各种形式和滞后阶数，选择最终有利于论⽂的结果。