面板数据分析
lzz-神符之语
2023年3月20日发(作者：铅汞中毒斑的图片)欧阳地创编
欧阳地创编
1.已知1996—2002年中国东
北、华北、华东15个省级地区
的居民家庭人均消费（cp，不变
价格）和人均收入（ip，不变价
格）居民，利用数据（1）建立
面板数据（paneldata）工作文
件；（2）定义序列名并输入数
据；（3）估计选择面板模型；
（4）面板单位根检验。
时间：2021.03.04创作：欧阳地
年人均消费（consume）和人均收入（income）
数据以及消费者价格指数（p）分别见表9.1，9.2和
9.3。
表9.11996—2002年中国东北、华北、华东15个省
级地区的居民家庭人均消费（元）数据
人均消费819992
CONSUMEAH3607.433693.553777.413901.814232.984517.654736.52
CONSUMEBJ5729.526531.816970.837498.488493.498922.7210284.6
欧阳地创编
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CONSUMEFJ4248.474935.955181.455266.695638.746015.116631.68
CONSUMEHB3424.354003.713834.434026.34348.474479.755069.28
CONSUMEHLJ3110.923213.423303.153481.743824.444192.364462.08
CONSUMEJL3037.323408.033449.743661.684020.874337.224973.88
CONSUMEJS4057.54533.574889.435010.915323.185532.746042.6
CONSUMEJX2942.113199.613266.813482.333623.563894.514549.32
CONSUMELN3493.023719.913890.743989.934356.064654.425342.64
CONSUMENMG2767.843032.33105.743468.993927.754195.624859.88
CONSUMESD3770.994040.634143.964515..415596.32
CONSUMESH6763.126819.946866.418247.698868.199336.110464
CONSUMESX3035.593228.713267.73492.983941.874123.014710.96
CONSUMETJ4679.615204.155471.015851.536121.046987.227191.96
CONSUMEZJ5764.276170.146217.936521.547020.227952.398713.08
表9.21996—2002年中国东北、华北、华东15个省
级地区的居民家庭人均收入（元）数据
人均收入819992
INCOMEAH4512.774599.274770.475064.65293.555668.86032.4
INCOMEBJ7332.017813.168471.989182.7610349.6911577.7812463.92
INCOMEFJ5172.936143.646485.636859.817432.268313.089189.36
INCOMEHB4442.814958.675084.645365.035661.165984.826679.68
INCOMEHLJ3768.314090.724268.54595.144912.885425.876100.56
INCOMEJL3805.534190.584206.644480..466260.16
INCOMEJS5185.795765.26017.856538.26800.237375.18177.64
INCOMEJX3780.24071.324251.424720.585103.585506.026335.64
INCOMELN4207.234518.14617.244898.615357.795797.016524.52
INCOMENMG3431.813944.674353.024770.535129.055535.896051
INCOMESD4890.285190.795380.085808.966489.977101.087614.36
INCOMESH8178.488438.898773.110931.6411718.0112883.4613249.8
INCOMESX3702.693989.924098.734342.614724.115391.056234.36
INCOMETJ5967.716608.397110.547649.838140.58958.79337.56
INCOMEZJ6955.797358.727836.768427.959279.1610464.6711715.6
表9.31996—2002年中国东北、华北、华东15个省
级地区的消费者物价指数
物价指数81
2002
PAH109.9101.310097.8100.7100.5
99
PBJ111.6105.3102.4100.6103.5103.1
98.2
PFJ105.9101.799.799.1102.198.7
99.5
PHB107.1103.598.498.199.7100.5
99
PHLJ107.1104.4100.496.898.3100.8
99.3
PJL107.2103.799.29898.6101.3
99.5
PJS109.3101.799.498.7100.1100.8
99.2
PJX108.410210198.6100.399.5
100.1
欧阳地创编
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（1）建立面板数据工作文件
首先建立工作文件。打开工作文件后，过程如下：
建立面板数据库。
在窗口中输入15个不同省级地区的标识。
（2）定义序列名并输入数据
产生3*15个尚未输入数据的变量名。这样可以通过
键盘输入或黏贴的方法数据数据。
（3）估计、选择面板模型
打开一个pool窗口，先输入变量后缀（所要使用的
变量）。点击Estimate，打开估计窗口。
A.混合模型的估计方法
左边的Common表示相同系数，即表示不同个体有相
同的斜率。
得到如下输出结果：
相应的表达式是：
(2.0)
(79.7)20.98,4824588
r
RSSE
上式表示15个省级地区的城镇人均指出平均占收入
PLN107.9103.199.398.699.9100
98.9
PNMG107.6104.599.399.8101.3100.6
100.2
PSD109.6102.899.499.3100.2101.8
99.3
PSH109.2102.8100101.5102.5100
100.5
PSX107.9103.198.699.6103.999.8
98.4
PTJ109103.199.598.999.6101.2
99.6
PZJ107.9102.899.798.810199.8
99.1
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的76%。
B.个体固定效应回归模型的估计方法
将截距项选择区选Fixedeffects（固定效应）
得到如下输出结果：
相应的表达式为：
(6.3)(55)
20.99,2270386
r
RSSE
其中虚拟变量1215
,,...,DDD的定义是：
15个省级地区的城镇人均指出平均占收入70%。从上
面的结果可以看出北京市居民的自发性消费明显高于
其他地区。
接下来用F统计量检验是应该建立混合回归模型，还
是个体固定效应回归模型。
0
H：i
。模型中不同个体的截距相同（真实模型为
混合回归模型）。
1
H：模型中不同个体的截距项i
不同（真实模型为个
体固定效应回归模型）。
F统计量定义为：
其中r
SSE表示约束模型，即混合估计模型的残差
平方和，u
SSE表示非约束模型，即个体固定效应回归
模型的残差平方和。非约束模型比约束模型多了1N
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个被估参数。
所以本例中：
所以推翻原假设，建立个体固定效应回归模型更合
理。
C.时点固定效应回归模型的估计方法
将时间选择为固定效应。
得到如下输出结果：
相应的表达式为：
(76.6)
20.987,4028843RSSE
其中虚拟变量127
,,...,DDD的定义是：
D.个体随机效应回归模型估计
截距项选择Randomeffects（个体随机效应）
得到如下部分输出结果：
相应的表达式是：
(68.5)
20.98,2979246RSSE
其中虚拟变量1215
,,...,DDD的定义是：
接下来利用Hausman统计量检验应该建立个体随机效
应回归模型还是个体固定效应回归模型。
0
H：个体效应与回归变量（it
IP）无关（个体随机效应
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回归模型）
1
H：个体效应与回归变量（it
IP）相关（个体固定效应
回归模型）
分析过程如下：
得到如下检验结果：
由检验输出结果的上半部分可以看出，Hausman统计
量的值是14.79，相对应的概率是0.0001，即拒接原
假设，应该建立个体固定效应模型。
检验结果的下半部分是Hausman检验中间结果比较。
个体固定效应模型对参数的估计值为0.697561，随机
效应模型对参数的估计值为0.724569。两个参数的估
计量的分布方差的差为0.000049。
综上分析，1996—2002年中国东北、华北、华东
15个省级地区的居民家庭人均消费和人金收入问题应
该建立个体固定效应回归模型。人均消费平均占人均
收入的70%。随地区不同，自发消费（截距项）存在
显著性差异。
（4）面板单位根检验
以cp序列为例。
首先在工作文件窗口中打开cp变量的15个数据组。
单位根检验过程如下：
欧阳地创编
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得到如下检验结果：
从上面的检验结果可以看出来，6种检验方法的结论
都认为15个cp序列存在单位根。
选择IPS检验方法进行单位根检验。检验结果如下：
从上面的结果可以看出，cp面板存在单位根，同时每
个个体都存在单位根。
2.收集中国2000—2005年各地区城镇居民人均可支
配收入X和消费指出Y统计数据如表9.4。数据是6
年的，每一年都有32组数据，共192组观测值。
人均可支配收入和消费支出数据（单位：元）
20032004
地
区
可支配
收入
消费支
出
可支配
收入
消费支
出
可支配
收入
消费支
出
可支配
收入
消费支
出
可支配
收入
消费支
出
可支配
收入
XYXYXYXYXYX
全
国
6279.984998.006859.585309.017702.806029.888472.206510.949421.617182.1010493.0
北
京
10349.698493.4911577.788922.7212463.9210284.6013882.6211123.8415637.8412200.4017652.9
天
津
8140.506121.048958.706987.229337.567191.9610312.917867.5311467.168802.4412638.5
河
北
5661.164348.475984.824479.756679.685069.287239.065439.777951.315819.189107.0
山
西
4724.113941.875391.054123.016234.364710.967005.035105.387902.865654.158913.9
内
蒙
古
5129.053927.755535.894195.626051.004859.887012.905419.148122.996219.269136.7
辽
宁
5357.794356.065797.014654.426524.525342.647240.586077.928007.566543.289107.5
吉
林
4810.004020.875340.464337.226260.164973.887005.175492.107840.616068.998690.6
4912.883824.445425.874192.366100.564462.086678.905015.197470.715567.538272.5
欧阳地创编
欧阳地创编
黑
龙
江
上
海
11718.018868.1912883.469336.1013249.8010464.0014867.4911040.3416682.8212631.0318645.0
江
苏
6800.235323.187375.105532.748177.646042.609262.466708.5810481.937332.2612318.5
浙
江
9279.167020.2210464.677952.3911715.608713.0813179.539712.8914546.3810636.1416293.7
安
徽
5293.554232.985668.804517.656032.404736.526778.035064.347511.435711.338470.6
福
建
7432.265638.748313.086015.119189.366631.689999.547356.2611175.378161.1512321.3
江
西
5103.583623.565506.023894.516335.644549.326901.424914.557559.645337.848619.6
山
东
6489.975022.007101.085252.417614.365596.328399.916069.359437.806673.7510744.7
河
南
4766.263830.715267.424110.176245.404504.686926.124941.607704.905294.198667.9
湖
北
5524.544644.505855.984804.796788.525608.927321.985963.258022.756398.528785.9
湖
南
6218.735218.796780.565546.226958.565574.727674.206082.628617.486884.619523.9
广
东
9761.578016.9110415.198099.6311137.208988.4812380.439636.2713627.6510694.7914769.9
广
西
5834.434852.316665.735224.737315.325413.447785.045763.508689.996445.739286.7
海
南
5358.324082.565838.844367.856822.725459.647259.255502.437735.785802.408123.9
重
庆
6275.985569.846721.095873.697238.046360.248093.677118.069220.967973.0510243.4
四
川
5894.274855.786360.475176.176610.805413.087041.875759.217709.876371.148385.9
贵
州
5122.214278.285451.914273.905944.084598.286569.234948.987322.055494.458151.1
云
南
6324.645185.316797.715252.607240.565827.927643.576023.568870.886837.019265.9
西
藏
7426.325554.427869.165994.398079.126952.448765.458045.349106.078338.219431.1
欧阳地创编
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陕
西
5124.244276.675483.734637.746330.845378.046806.355666.547492.476233.078272.0
甘
肃
4916.254126.475382.914420.316151.445064.246657.245298.917376.745937.308086.8
青
海
5169.964185.735853.724698.596170.525042.526745.325400.247319.675758.958057.8
宁
夏
4912.404200.505544.174595.406067.445104.926530.485330.347217.875821.388093.6
新
疆
5644.864422.936395.044931.406899.645636.407173.545540.617503.425773.627990.1
首先建立工作文件，打开工作文件后，过程如下：
建立面板数据库，并命名为XY。
输入不同省市（包括全国）的标识，如下：
点击sheet键，定义变量X和Y。
点击Edit+/-后，在数据窗口键入数据即可。
对模型进行估计，建立个体固定效应回归模型，过程
如下：
得到如下输出结果：
从估计结果可以看出，对于32个省市来说，虽然它
们的城镇居民消费倾向相同，但是其城镇居民的自发
消费存在显著的差异，其中重庆的城镇居民自发消费
最高，其次为西藏、北京、广东；城镇居民自发消费
最低的是江西，其次是河南、山东。
注意几点：
（1）个体固定效应模型的EViews输出结果中也可以
有公共截距项；
欧阳地创编
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（2）EViews输出结果中没有给出描述个体效应的截
距项相应的标准差和t值。不认为截距项是模型
中的重要参数。
（3）当对个体固定效应模型选择加权估计时，输出结
果将给出加权估计和非加权估计两种统计量评价
结果。
（4）输出结果的联立方程组形式可以通过点击View
选Representations功能获得。
（5）点击View选WaldCoefficientTests…功能可
以对模型的斜率进行Wald检验。
（6）点击View选Residuals/Table，Graphs，
CovarianceMatrix，CorrelationMatrix功能
可以分别得到按个体计算的残差序列表，残差序
列图，残差序列的方差协方差矩阵，残差序列的
相关系数矩阵。
（7）点击Proc选MakeModel功能，将会出现估计结
果的联立方程形式，进一步点击Solve键，在随
后出现的对话框中可以进行动态和静态预测。
时间：2021.03.04创作：欧阳地