中介效应检验方法
长江环境-油麻藤
2023年2月20日发(作者：远程医学)请问一下各位老师，对于U型关系进行中介效应中，图片中的方程3中的
中介变量M的系数不显著，其他2个方程的变量系数都显著符合预期，那还能
进行sobel检验来判断它是否存在中介效应吗？
我在用sgmediation命令进行Sobel检验时，自变量好像只能放一次项啊，不能同时
把二次项也放进去回归哦，那需要如何处理？或者有什么其他方法对U型关系进行中
介效应检验吗？图片如下：
第一个问题：
通常正统的经济学是不会这么做中介效应的，因为不满足后门规则，具体可以
看一看JudeaPearl的相关论述。
如果方程3中的M不显著，这也不要紧，你按照传统的中介效应检验方法去
检验一下，看是否存在明显的中介效应。有时候我们不仅仅关注统计显著性，
更重要的是要关注经济的显著性。
第二个问题：
第一方案
利用sureg来做，这个各大网站都有相应的代码。
captureprogramdropbootmm
programbootmm,rclass
syntax[if][in]
sureg(M1XCV)(M2XCV)(YM1M2XCV)`if'`in'
注意M1是中介变量，M2也是中介变量，X是关键解释变量，你可以放X和X
的平方项。CV是控制变量。
然后用returnscalar标识出相应的中介变量
例如
returnscalarindm1=[M1]_b[X]*[Y]_b[M1]
如果有x的平方，直接plus即可
returnscalarindm1=[M1]_b[X]*[Y]_b[M1]+[M1]_b[X2]*[Y]_b[M1]
end
bootstrapr(indm1)r(indm2)r(indtotal),bcareps(1000):bootmm
estatboot,percentilebcbca
这个时候你可以放平方项，灵活去思考。
第二种方案，那就是分段来进行中介效应检验
主要看X对y影响的拐点在哪里，确定了拐点后(U型关系)，分成两段再按照
传统中介效应检验的方法进行检验。
学术指导：张晓峒老师
本期解答人：李后建老师
统筹：易仰楠
编辑：孙婷婷
技术：林毅