交易开拓者
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2023年3月2日发(作者：辽石化教务处)量化交易软件python_⽤python实现量化交易
先可以试试⽤掘⾦量化的平台，有免费版，不能交易，可以实盘模拟。平台做的不错，能想到的，⼈家都想到了。我们玩⼉熟了，然后
做了⾃⼰的python平台，很多地⽅参考了掘⾦
找⼀个开源的项⽬，zipline，algotrader什么的，作为开发的基础。原则是，第⼀这个项⽬⼀定要active，有⼈⼀直在维护，⾥⾯的功
能设计要全⾯，同时可扩展性强。有⼀天你要增加新的功能的时候，就会发现当初选⽤⼀个很难扩展的框架是多痛苦。第⼆就是性能，你
要⽤这个系统来做回测，⼀定要快快快⼀个策略，从想法诞⽣，到测试买⼊卖出点的合理性，到你开始样本外的移动测试，蒙特卡洛
模拟，单就⼀个策略idea，你起码测试10-100K次。如果你要把这个idea不断演化，回测测试起码再乘上个n倍吧。如果⼀次回测超过
半分钟，你⾃⼰算算测⼀个策略要多久吧。结果是，我们⾃⼰做了3个回测系统：初级回测系统基于vectorized的⽅法，忽略⼀些复杂
交易要素，极⼤提⾼运算速度。回测速度在秒级（针对>100K数据点）。中级回测系统考虑了所有交易要素，模拟精准度很⾼，回测速度
在分钟级，主要⽤于筛选过后的策略。最后⾼级回测系统其实就是交易系统，可以⽤历史数据回测，或者直接切换到实盘。这个主要⽤
于模拟实盘交易跟踪策略。我们的策略可以⽤简易的脚本构建，可以在3个回测系统⾥⾯⾃如的切换
实盘交易系统：这个其实没有必要说太多，前⾯的回测系统做好了，才是第⼀步。基于世⾯上有的CTP接⼝，就可以搭⼀个实盘交易系
统。问题是，⼀定要确保⼏件事⼉。1.你的回测系统跟交易系统的误差要⼩，要极⼩。抛开下单成交问题，两个系统所有的单据，统
计，买卖点触发时间，等等这些地⽅，⼀定要⼀致。这些可以缩减的误差⼀定要去除。2.成交，模拟环境不可能达到实际交易情况，
如果你⽤限价单，⽌损单的话，在模拟情况下成交，在真实情况为未必成交。我们的回测系统要尽可能贴近交易系统。
数据：是个⼤坑。1分钟bar历史数据，⼤家可以去交易开拓者上下载，免费⽽且质量很好。实时数据我们⼀直⾃⼰在下载着，tick数据
⽣成bar数据，⾥⾯的⼩坑⽆数。不过细⼼解决不是⼤问题。我们⾃⼰实时⽣成的1分钟bar数据跟开拓者的⼀致，。