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2023年3月20日发(作者：活取熊胆)

程序化交易StrategyQuant交易策略⼤师介绍及优势

今天，为从事外汇、期货、股票交易的投资者介绍⼀款相对⼩众，但却⾮常有价值的⼀款软件。

⼤家或许听过“量化”，“程序化”，“宽客”，“⿊箱”，“对冲“，“⾼频交易”诸如此类的说法，但这些内容经过媒体的渲染和不

同程度的错误翻译，多数⼈并不真正了解这些究竟是什么。⼤家对程序化的认识⼤概可能是这样的，“市场⼤幅下跌，

是程序化导致的”，⼜或者感觉从事这些⼯作的⼈很神秘，赚⾛了⼤量散户的钱（尽管事实并⾮如此）。多数⼈不能真

正了解程序化交易的原因，是因为量化程序化具有⼀定的专业化门槛。这⾥有必要将前⾯提的⼀些概念明确⼀下。

量化与程序化

量化是⼀种分析⼿段，它采⽤数学化的⼿段分析市场规律，制定交易策略。许多交易者赔钱的⼀个主要原因，就是因为

没有科学的决策依据，只是抱着对财富的渴望直接进⼊市场，根据消息、市场分析评论，甚⾄基于感觉随意买卖。⽽量

化可以在你实际交易前，从各种宏观数据、⾏业信息，市场数据中寻找有价值的信息，建⽴起经过⼀定程度验证的交易

模式。

程序化，⼀般是指程序化⾃动交易，是指将交易策略写进计算机程序⾥，它可以根据市场变化，根据程序设定的规则条

件实现⾃动买卖。程序化只是⼀种交易形式，其绩效的好坏取决于内在交易策略，⼜叫机械交易系统。

当你开始使⽤量化的思维和⼿段来分析、跟踪市场，减少主观臆断和猜测市场，虽然这不代表⼀定会完成盈利⽬标，但

已经⽐⼀开始根据消息、感觉来买卖，明显提⾼了⼀个层次，更有可能接近成功。

个⼈从零开始研究程序化交易，需要较⾼的学习成本，⼀是要研究如何产⽣⼀个好的策略，⼆是要学会如何把策略思想

转换成可以交易的代码，从⽽实现程序化⾃动交易。

图1、程序化交易⼤概步骤

StrategyQuant介绍

StrategyQuant（下简称SQ，或交易策略⼤师）是⼀款不需要编程知识，就可以利⽤机器学习技术（machine

learning）和基因编程(geneticprogramming)基于给定的市场品种价格数据来⾃动寻找策略、并进⾏策略回测、策略优

化的软件。软件可以在瞬间轻松地对成千上万个进出场条件，订单类型，价位进⾏测试检验，并根据设定⽬标，如净利

润，收益与最⼤回撤⽐，夏普⽐率等进⾏筛选、进化，找到符合要求的策略。最终的策略可以保存成

MetaTrader(MT4,MT5)，TradeStatin(Mulitcharts)，NinjaTrader的策略代码，并可以直接复制这些程序化软件中使⽤。

图2、StrategyQuant团队主要成员

SQ是⼀款来⾃欧洲的软件。⽬前⾏业内，像交易开拓者（TB）、Multicharts（MC）等能够实现程序化交易的平台软件

有很多，但能够帮助投资者编写交易策略的软件并不多。已知的软件中除了SQ外，还有TSL，Adaptrade

Builder，GSB等。TSL是⽐较早，也是⽐较知名的软件，费⽤⽐较昂贵，⽽且不提供试⽤，但其价值从期货杂志

《FuturesTruth》的机械系统排名上可以得到体现。

图3、《FuturesTruth》机械交易系统排名（截⾄2018年10⽉）

作者正是因为被TSL的表现所吸引，才试⽤了其他⼏款软件，并最终购买了SQ这款软件。相⽐其他软件，SQ具有以下

优势：

•开发团队倾听⽤户需求，对软件进⾏持续地的改进提升，

•⽣成的策略稳定性⾼，绩效表现移植到相关平台后基本⼀致，

•⽀持跨品种、跨周期（譬如三重滤⽹）式的策略⽣成，

•友好的使⽤界⾯、丰富的学习资源。

StrategyQuant产品介绍

SQ的核⼼产品最新版本是SQX（⽬前还在滚动升级中，已经接近最终正式版），上个正式版是Strategyquant3.8。

⽼版本包括:

Strategyquant,策略⾃动⽣成，⽀持转换成MT4,TS/MC,NinjiaTrader。不过对于多品种、多周期结合的策略⽀持有限。

但按照正确的流程使⽤，也可以⽣成⾜够健壮、可以实盘的交易策略。

EaWizard,可以将⾃⼰“原创”的策略想法，通过⿏标点击，拖拽的⽅式⽣成MT4的EA代码。

QuantAnalyzer，可以对SQ或者MT4、TS/MC等软件的策略回测报告，进⾏进⼀步分析，评估策略是否健壮，以及科学

地构建策略组合。

TickDownloader，⾼质量的外汇，及外盘商品及股票指数CFD数据下载器。

SQ的主要功能：

1、批量⽣成交易策略，不需要编程知识。只要认真学习，⼈⼈可以学会；

2、策略可以在不同的市场品种，不同的周期框架，进⾏测试；

3、批量进⾏滑点，参数敏感性等多个⾓度的蒙特卡罗测试，验证策略的健壮性；

4、根据交易规则，改进提升现有策略；

5、⽀持前进优化测试（walkforwardoptimization），进⼀步减少策略的过拟合。

最新版本SQX将四个产品的功能整合到⼀起。新版本历时三年左右的开发，使⽤全新框架，并根据⽤户反馈，增加了

更多新的特性功能。

1、更加友好的多品种，多周期结合的策略⽣成⽀持；

2、⽀持模糊逻辑策略；（独家）

3、可以根据⾃定义模板来⽣成某⼀特定类型的策略；

4、更加灵活的⾃定义指标；（独家）

5、更加⼈性化的批量⽣成、检验⼯作流程设计；(独家）

6、对软件持续不断地的升级改进。（分为1年授权和终⾝授权）

图4、SQX使⽤界⾯——多品种多周期策略参数设计

为什么通过我来购买StrategyQuant

SQ⽀持在线付款购买，信⽤卡，⽀付宝⽀付都很⽅便。（作者购买软件时公司还不⽀持⽀付宝⽀付。阿⾥真是强⼤。

）

⾸先，我是SQ的⽐较早的⼀批⽤户，在使⽤过程中发现它是⼀款很有价值的软件。所以想推荐给更多喜欢利⽤机械交

易系统来实现盈利的朋友使⽤。于是我与SQ国际发展部的Jan商定了在中国⼤陆地区的软件推⼴计划。

其次，坦⽩地讲，随着SQX功能的丰富，软件能产出多少在某种程度上也取决于计算机算⼒的⾼低。所以更多⼈加

⼊，更快的CPU和更多的内存，可以提⾼SQ的⽣产效率，⼤家从⽽实现策略共享。

最后，我可以提供系统的软件使⽤的中⽂培训，确保您可以在短期内掌握SQ的基本功能。还可以在程序化策略的具体

移植、改写过程中提供服务⽀持。

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