格兰杰因果关系检验

格兰杰因果关系检验

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2023年2月19日发(作者：小学数学备课大师)

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GrangerCausalityTest

作者：范传棋;范丹

作者机构：西南财经大学中国西部经济研究中心,成都611130

出版物刊名：统计与决策

页码：9-13页

年卷期：2017年第23期

主题词：格兰杰因果检验ECM模型数据生成蒙特卡洛模拟

摘要：文章运用蒙特卡洛模拟方法,对F、LR、Wald、Mwald四种格兰杰因果检验统计量的检验效

果进行了小样本模拟。研究结果表明：（1）极小样本条件下（n≤50）,LR统计量检验效果最佳,MWald

统计量检验效果较差。（2）随着样本的增大,Wald、Mwald统计量检验效果将会逐步改善。（3）较大

样本条件下（n=200,400）,F、LR、Wald、Mwald四个统计量检验效果差异变小;在二维系统

中,Wald、Mwald统计量检验效果最佳,LR统计量检验效果最差。（4）F统计量检验效果比较稳定,不随

样本的增加出现较大改变。因此,在极小样本情况下,适合采用LR统计量检验序列间的格兰杰因果关系;

在较大样本情况下,适合采用Wald、Mwald统计量检验序列间的格兰杰因果关系;而F统计量既适用极

小样本的检验,也适用较大样本的检验。